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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型
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国家自然科学基金(11171056,11171081)


Stochastic modelling in financeand Monte Carlo simulations with R. Part B:Cox-Ross-Rubinstein model
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    摘要:

    主要讨论了 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.

    Abstract:

    The key aim of this serial articles is to study various stochastic models in finance with emphasis on the Monte Carlo simulations with R for these models.This paper studies the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model and the generalized CRR model.Moreover,this paper discusses how to perform Monte Carlo simulations on the asset price and to obtain the approximate values of options.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

毛学荣,李晓月.金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2015,7(2):125-132
MAO Xuerong, LI Xiaoyue. Stochastic modelling in financeand Monte Carlo simulations with R. Part B:Cox-Ross-Rubinstein model[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2015,7(2):125-132

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  • 收稿日期:2014-09-13
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  • 在线发布日期: 2015-04-23
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