摘要:随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善，其在数理金融中的应用越来越广泛，随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.

摘要:为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品,论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型,并从数学与计算机仿真的角度,由浅入深地介绍期权定价的计算方法.首先介绍了欧式期权及其研究的必要性,并给出了相关的金融名词的解释,最后估计了期权价值的上下界.

摘要:主要讨论了 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.