基于VMD-CSSA-LSTM组合模型的股票价格预测
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TP391

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辽宁省教育厅基本科研项目(面上项目)(JYTM20230862);国家自然科学基金(51679116);辽宁省自然科学基金(2020-MS-292)


Stock price prediction based on VMD-CSSA-LSTM combination model
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    摘要:

    针对股票价格非平稳、非线性和高复杂等特性引发的预测难度大的问题,建立一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)-Circle混沌映射的麻雀搜索算法(Circle Sparrow Search Algorithm,CSSA)-长短期记忆 (Long Short-Term Memory,LSTM) 神经网络的组合模型——VMD-CSSA-LSTM.首先,利用VMD将原始股票收盘价数据分解为若干本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)分量.然后,采用Circle混沌映射的SSA算法对LSTM神经网络的隐含层神经元、迭代次数、学习率进行优化,将最优参数拟合至LSTM网络中.最后,对每个IMF分量建模预测,将各分量预测结果叠加得到最终结果.实验结果表明,与其他模型相比,本文模型在多支股票数据集上的均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)及平均绝对百分比误差(MAPE)均达到最小,预测股票收盘价格误差在0附近波动,稳定性更优、拟合更佳、精确度更高.

    Abstract:

    To address the problems of stock price prediction due to its non-static,highly complex and random fluctuations,a combination model based on Variational Mode Decomposition (VMD)-Circle Sparrow Search Algorithm (CSSA)-Long Short-Term Memory (LSTM) neural network is established.The original stock closing data is decomposed into several Intrinsic Mode Function (IMF) components by VMD,and then the CSSA is used to optimize the parameters of hidden layer neurons,iteration number and learning rate of LSTM,and the optimal parameters are fitted into the LSTM,where each IMF component is modeled and predicted,and the prediction results of IMF component are superimposed to obtain the final result.Experiments show that the RMSE,MAE and MAPE of the proposed model are minimized on multiple stock datasets,the error of the predictied closing prices of individual stocks fluctuates around 0,which is more stable with better fitting and higher accuracy.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

黄后菊,李波.基于VMD-CSSA-LSTM组合模型的股票价格预测[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2024,16(3):332-340
HUANG Houju, LI Bo. Stock price prediction based on VMD-CSSA-LSTM combination model[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2024,16(3):332-340

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  • 收稿日期:2023-09-03
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  • 在线发布日期: 2024-06-15
  • 出版日期: 2024-05-28

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