基于BiLSTM-SA-TCN时间序列模型在股票预测中的应用
作者:
作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

TP183

基金项目:

重庆市自然科学基金(cstc2021ycjh-bgzxm0088);重庆市教育委员会科学技术研究计划项目(KJQN201903402)


Application of BiLSTM-SA-TCN time series model in stock price prediction
Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    针对股票预测模型存在时效性和预测功能单一化的问题,本文在长短期记忆网络(LSTM)的基础上,提出了融合自注意力机制(SA)和时间卷积网络(TCN)的双向长短期记忆(BiLSTM)神经网络(BiLSTM-SA-TCN)股票预测模型.BiLSTM-SA-TCN模型中的学习单元和预测单元可以有效学习重要的股票数据,同时能够抓取长时间的依赖信息,输出次日股票收盘价预测值.实验结果表明,BiLSTM-SA-TCN模型在多个数据集上的预测结果更加稳定,模型泛化能力较高,在对比实验中,BiLSTM-SA-TCN模型在大部分数据集上均方根误差最小,平均绝对值误差最小,拟合度R2最优.

    Abstract:

    To address the poor timeliness and simple prediction functions of stock forecasting models, we propose a model abbreviated as BiLSTM-SA-TCN, which combines Bi-directional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM) neural network, Self-Attention (SA) and Temporal Convolution Network (TCN).The learning unit and prediction unit in the proposed model can effectively learn important stock data, capture long-term dependency information, and output the predicted next day close price.The experimental results indicate that the BiLSTM-SA-TCN model has more stable prediction results on multiple data sets and has higher modle generalization ability.Furthormore, incomparative experiment, the BiLSTM-SA-TCN model achieves the lowest root mean square error, the lowest mean absolute error, and the best fitting degree of R2 on the majority of datasets.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

杨智勇,叶玉玺,周瑜.基于BiLSTM-SA-TCN时间序列模型在股票预测中的应用[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2023,15(6):643-651
YANG Zhiyong, YE Yuxi, ZHOU Yu. Application of BiLSTM-SA-TCN time series model in stock price prediction[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2023,15(6):643-651

复制
分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:2022-10-31
  • 最后修改日期:
  • 录用日期:
  • 在线发布日期: 2023-12-15
  • 出版日期: 2023-11-28

地址:江苏省南京市宁六路219号    邮编:210044

联系电话:025-58731025    E-mail:nxdxb@nuist.edu.cn

南京信息工程大学学报 ® 2024 版权所有  技术支持:北京勤云科技发展有限公司