基于BiLSTM-SA-TCN的时间序列模型在股票预测中的应用
DOI:
作者:
作者单位:

1.重庆师范大学计算机与信息科学学院 重庆;2.重庆工程职业技术学院财经与旅游学院

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

TP183??? ????????

基金项目:

重庆市自然科学基金(cstc2021ycjh-bgzxm0088);重庆市教育委员会科学技术研究计划项目 (KJQN201903402)


Application of BiLSTM -SA- TCN Time Series Model in Stock Forecasting
Author:
Affiliation:

1.School of Computer and Information Science, Chongqing Normal University;2.School of Finance and Tourism of Chongqing Institute of Engineering Technology

Fund Project:

Chongqing Natural Science Foundation (cstc2021ycjh bgzxm0088); Science and Technology Research Program of Chongqing Municipal Education Commission (KJQN201903402)

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    摘要:

    针对股票预测模型存在时效性和预测功能单一化的问题,本文在长短期记忆网络(Long Short Term Memory,LSTM)的基础上,提出了融合自注意力机制(Self-Attention, SA)和时间卷积网络(Temporal Convolution Network, TCN)的双向长短期记忆(Bi-directional LSTM, BiLSTM)神经网络(BiLSTM-SA-TCN)股票预测模型。BiLSTM-SA-TCN模型中的学习单元和预测单元可以有效学习重要的股票数据,同时能够抓取长时间的依赖信息,输出次日股票收盘价预测值。实验结果表明,BiLSTM-SA-TCN模型在多个股票数据集上均方根误差最小,平均绝对误差最小,拟合度最优,在不同模型的对比实验中BiLSTM-SA-TCN模型泛化能力更高,模型训练效率较高。

    Abstract:

    Aiming at the problems of timeliness and simplification of prediction functions in stock prediction models, this paper proposes a Bi-directional LSTM stock prediction model based on Long Short-Term Memory (LSTM) neural network, which combines self-attention mechanism and temporal convolution network (TCN). The learning unit and prediction unit in the BiLSTM-SA-TCN model can effectively learn important stock data, capture long-term dependency information, and output the predicted closing price of the next day's stock. The experimental results show that the prediction error RMSE of the BiLSTM-SA-TCN model is the smallest, the MAE is the smallest, and the fitting degree R2 is the best on multiple stock data sets. In the comparative experiments of different models, the BiLSTM-SA-TCN model has a higher generalization ability and a higher training efficiency.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

杨智勇,叶玉玺,周瑜.基于BiLSTM-SA-TCN的时间序列模型在股票预测中的应用[J].南京信息工程大学学报,,():

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  • 收稿日期:2022-10-31
  • 最后修改日期:2023-04-03
  • 录用日期:2023-04-06
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