金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型

2025年6月22日 14:05 星期日

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金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型
DOI:
                        
                    
作者:
                        毛学荣毛学荣
斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国
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李晓月李晓月
东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024
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作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:
基金项目:国家自然科学基金(11171056,1117 1081)

Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part C:Stochastic Log-linear model

Author:

MAO Xuerong
MAO Xuerong
Department of Mathematics and Statistics, University of Strathclyde, Glasgow, G1 1XT, Scotland, UK
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LI Xiaoyue
LI Xiaoyue
School of Mathematics and Statistics, Northeast Normal University, Changchun 130024
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摘要:

主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.

关键词:SLL模型;Monte Carlo模拟;欧式期权;平均收益

Abstract:

The key aim of this serial articles is to study various stochastic models in finance with emphasise on the Monte Carlo simulations with R for these models.This paper investigates the stochastic Log-linear (SLL) model and obtains the mean payoff of European options.Moreover,this paper discusses how to perform Monte Carlo simulations on the asset price.

Key words:the SLL model;Monte Carlo simulations;European options;the mean payoff

引用本文

毛学荣,李晓月.金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2015,7(3):214-220
MAO Xuerong, LI Xiaoyue. Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part C:Stochastic Log-linear model[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2015,7(3):214-220

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收稿日期:2014-09-13
最后修改日期:
录用日期:
在线发布日期: 2015-06-26
出版日期:

地址：江苏省南京市宁六路219号邮编：210044

联系电话：025-58731025 E-mail：nxdxb@nuist.edu.cn

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