金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型

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金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型
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基金项目:国家自然科学基金(11171056,1117 1081)

Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part C:Stochastic Log-linear model

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摘要:

主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.

Abstract:

The key aim of this serial articles is to study various stochastic models in finance with emphasise on the Monte Carlo simulations with R for these models.This paper investigates the stochastic Log-linear (SLL) model and obtains the mean payoff of European options.Moreover,this paper discusses how to perform Monte Carlo simulations on the asset price.

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引用本文

毛学荣,李晓月.金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2015,7(3):214-220
MAO Xuerong, LI Xiaoyue. Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part C:Stochastic Log-linear model[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2015,7(3):214-220

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收稿日期:2014-09-13
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在线发布日期: 2015-06-26
出版日期:

地址：江苏省南京市宁六路219号邮编：210044

联系电话：025-58731025 E-mail：nxdxb@nuist.edu.cn

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