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负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率
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冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(C201006);湖北省教育厅项目(B20091107)


The ruin probability over random intervals for the risk model with ND claims and constant interest force
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    摘要:

    研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间的关系,得到了该模型破产概率的渐近表达式.

    Abstract:

    In this paper,we investigate ruin problem over the random intervals for the risk model with negatively dependent(ND) claims and constant interest force.Suppose the random time obeys exponential distribution,we analyse the relation between random-time and limited-time,and derive the asymptotic formula for the ruin probability.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

李明倩,王志明.负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2010,(6):538-540
LI Mingqian, WANG Zhiming. The ruin probability over random intervals for the risk model with ND claims and constant interest force[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2010,(6):538-540

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  • 收稿日期:2010-06-18
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