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时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用
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The time series mixture model and its application in international oil’s price prediction
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    在时间序列建模时，随机扰动项经常表现出非高斯性质，造成传统的时序模型的估计和预测偏误．针对这个问题，提出一种新的时间序列混合模型———多维高斯混合转移分布模型（ＭＧＭＴＤ模型），用来处理残差项不是白噪声的情况，并提出采用遗传算法进行参数估计．将新提出的ＭＧＭＴＤ模型应用于对国际原油价格的预测分析中，进行模型的可行性检验．实证结果显示，ＭＧＭＴＤ模型可以得到较好的预测结果．

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引用本文

郭帅１ 来鹏２.时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用[J].南京信息工程大学学报(自然科学版),2010,(3):280-283
GUO Shuai, LAI Peng. The time series mixture model and its application in international oil’s price prediction[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2010,(3):280-283

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  • 收稿日期:2009-10-14
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