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时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用

投稿时间：2009-10-14 点此下载全文

引用本文：郭帅１　来鹏２.时间序列混合模型及其在原油价格预测中的应用[J].南京信息工程大学学报,2010,(3):280~283

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作者	单位
郭帅１　来鹏２	1 金肯职业技术学院数学教研室，２南京信息工程大学数理学院

中文摘要:在时间序列建模时，随机扰动项经常表现出非高斯性质，造成传统的时序模型的估计和预测偏误．针对这个问题，提出一种新的时间序列混合模型———多维高斯混合转移分布模型（ＭＧＭＴＤ模型），用来处理残差项不是白噪声的情况，并提出采用遗传算法进行参数估计．将新提出的ＭＧＭＴＤ模型应用于对国际原油价格的预测分析中，进行模型的可行性检验．实证结果显示，ＭＧＭＴＤ模型可以得到较好的预测结果．

中文关键词:混合模型多元正态分布ＧＭＴＤ模型时间序列遗传算法预测

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